惠爾富資訊篩選有限公司【【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫】「模擬測試操作績效檢驗程式」使命達成通告：
敬閱者：
一、 本公司自行開發之【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫，目前已完成第一階段：「股市分析程式自動化」及第二階段：「模擬測試操作績效檢驗程式自動化」。未來即將進行第三階段：「股市下單交易自動化」。如此，【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫即可達成。屆時，將可完全取代基金操盤模式，完全不須看盤，即可尋求獲利。此時，「股市印鈔機」的夢想，無疑將可順利達成。屆時，任何人均可以自有資金，借助【「股市印鈔機」研發計畫】，以科學方法達成投資獲利之目的，無疑是21世紀的革命性創舉。值得世人樂觀期待！
二、 本公司近日完成之第二階段：「模擬測試操作績效檢驗程式自動化」工作進行順利，使命達成。經由【【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫】「模擬測試操作績效自動檢驗程式」之開發完成。可同時提供多種不同操作模式，歷經一段時間（例如3或6個月），可找出最佳操作績效之最適操作模式。
三、 【【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫】「模擬測試操作績效自動檢驗程式」之開發完成，將有助於強化檢驗【股市資訊自動篩選系統】之分析評比公式之正確性及有利於找出其未來改良之方向。藉由「模擬測試操作績效自動檢驗程式」來檢驗【股市資訊自動篩選系統】分析程式，將可避免人為誤判所產生之謬誤。可迅速自動導正【股市資訊自動篩選系統】分析程式，往正確的方向修正。這正是邁向良性循環的開始，值得慶幸！
四、 為找出最佳操作績效之最適操作模式，此次本公司將【股市資訊自動篩選系統】分析程式複製成兩套基本面篩選條件不同，但技術面、籌碼面篩選條件完全相同之分析模組，並以【模組1】與【模組2】稱呼。
五、 【模組1】與【模組2】之篩選條件差異如下：
- 【個股基本面篩選條件】：【模組1】與【模組2】之差異比較
|
模組 |
基本面評比 |
〝☆☆☆☆☆〞 |
〝☆☆☆〞 |
〝☆〞 |
〝差〞 |
〝劣〞 |
|
【模組1】 |
PEG值 |
0.3↓ |
0.3~0.5 |
0.5~1 |
1~2 |
2↑ |
|
【模組2】 |
0.5↓ |
0.5~0.7 |
0.7~1 |
1~2 |
2↑ |
|
|
【模組1】 |
ΔEPS(%)/年 |
20%↑ |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
【模組2】 |
20%↑ |
NO |
NO |
NO |
NO |
|
|
【模組1】 |
NV值 |
0.7↓ |
0.7~0.8 |
NO |
NO |
NO |
|
【模組2】 |
0.8↓ |
0.8~1.0 |
1.0~1.5 |
1.5~3 |
3↑ |
- 【個股技術面篩選條件】：【模組1】與【模組2】完全相同
﹝MA10 及 MA60﹞移動平均線與RVI、DVI交叉變化之股價相對位置
- 【個股籌碼面篩選條件】：【模組1】與【模組2】完全相同
﹝(X=TC/M10) 及 (當日量/5日均量比)與RVI、DVI)之相關變化
- 【個股成交量、收價條件特別要求】：【模組1】與【模組2】完全相同
3日均量>2000；收盤價>7.0。
- 「作多股票」定義：
|
整合策略 |
必要條件 |
充份條件 |
充份條件 |
|
操作條件 |
基本面 |
技術面 |
籌碼面 |
|
◎「優質」 |
☆☆☆☆☆ |
☆☆☆☆☆ |
☆☆☆☆☆ |
|
○「佳質」 |
☆☆☆☆☆ |
☆☆☆ |
☆☆☆ |
|
△「良質」 |
☆☆☆☆☆ |
☆ |
☆ |
- 「作空股票」定義：
|
整合策略 |
必要條件 |
充份條件 |
充份條件 |
|
操作條件 |
基本面 |
技術面 |
籌碼面 |
|
★「趨空」 |
"差"或"劣" |
〝☆☆☆☆☆〞或〝☆☆☆〞 |
"劣" |
|
★「超劣質」 |
"劣" |
"劣" |
不拘 |
六、 【模組1】與【模組2】再依【大盤系統風險SR值】之風險考量嚴格或寬鬆搭配方式，又可各自分為N1與N2兩種模式。因此，共區分為【N1模組1：SR=0,作多；SR=1，作空】、【N2模組1：SR<>1,作多；SR<>0，作空】、【N1模組2：SR=0,作多；SR=1，作空】、【N2模組2：SR<>1,作多；SR<>0，作空】等四種操作模式。
七、 執行程式名稱: E-MAIL_STOCKS即時操盤資訊(2009年虛擬測試操作績效檢驗程式)
八、 程式執行時間:20091025 10:20:00~10:24:30(共計4分30秒)
九、 取樣期間大盤收盤指數變化資訊：
|
內容 |
發生日期 |
收盤指數 |
|
開始日期 |
2009/8/3 |
7056.71 |
|
最近日期 |
2009/10/23 |
7649.28 |
|
差異 |
59天 |
592.57 |
|
台股現貨收盤指數上漲率 |
8.40% |
|
|
台股現貨最高收盤指數 |
2009/10/20 |
7753.52 |
|
台股現貨最低收盤指數 |
2009/8/21 |
6654.80 |
|
台股現貨收盤指數波動率 |
16.51% |
|
|
台股現貨收盤指數上漲波動率 |
9.87% |
|
|
台股現貨收盤指數下跌波動率 |
-5.70% |
|
十、 操作日期統計：
|
說明 |
操作 |
交易 |
|
可交易天數 |
59 |
100% |
|
操作日「推薦作空」股數為〝0〞時之天數﹝即不作空之天數﹞ |
12 |
20.3% |
|
操作日「推薦作空」(股數為〝>0〞且SR=0)時之天數﹝有推薦作空股票，但不適合作空之天數﹞ |
10 |
16.9% |
|
操作日「推薦作多」股數為〝0〞時之天數﹝即不作多之天數﹞ |
0 |
0% |
|
操作日「推薦作多」(股數為〝>0〞且SR=1)時之天數﹝有推薦作多股票，但不適合作多之天數﹞ |
12 |
20.3% |
|
盤後大盤系統風險值適合作多天數(僅適用【N1作多模式】) |
13 |
22.03% |
|
盤後大盤系統風險值適合作空天數(僅適用【N1作空模式】) |
13 |
22.03% |
|
盤後大盤系統風險值適合作多天數(適用【N2作多模式】) |
46 |
77.97% |
|
盤後大盤系統風險值適合作空天數(適用【N2作空模式】) |
46 |
77.97% |
十一、 大盤系統風險值變化資訊:
|
說明 |
操作 |
交易 |
|
可交易天數(適用 |
59 |
100% |
|
早盤大盤系統風險值SR=0(僅適用【N1作多模式】) |
18 |
30.51% |
|
早盤大盤系統風險值SR=0.5(適用【N2作多及作空模式】) |
30 |
50.85% |
|
早盤大盤系統風險值SR=1.0(僅適用【N1作空模式】) |
11 |
18.64% |
|
午盤大盤系統風險值SR=0(僅適用【N1作多模式】) |
18 |
30.51% |
|
午盤大盤系統風險值SR=0.5(適用【N2作多及作空模式】) |
30 |
50.85% |
|
午盤大盤系統風險值SR=1.0(僅適用【N1作空模式】) |
11 |
18.64% |
|
盤後大盤系統風險值SR=0(僅適用【N1作多模式】) |
13 |
22.03% |
|
盤後大盤系統風險值SR=0.5(適用【N2作多及作空模式】) |
33 |
55.93% |
|
盤後大盤系統風險值SR=1.0(僅適用【N1作空模式】) |
13 |
22.03% |
十二、 各操作模式獲利統計資訊：(投入操作資金:NT$ 1000,000)
- 【N1模組1：SR=0,作多；SR=1，作空】【N1模組1模式】
﹝個股基本面篩選條件較嚴格，大盤系統風險考量較嚴格﹞
|
【N1模組1：SR=0，作多】【作多股票持股一日】獲利 |
-NT$18,827 |
|
【N1模組1：SR=0，作多】【作多股票持股二日】獲利 |
NT$11,710 |
|
【N1模組1：SR=0，作多】【作多股票持股三日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組1：SR=0，作多】【作多股票持股四日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組1：SR=0，作多】【1-1 作多模式】合計獲利 |
-NT$7,117 |
|
【N1模組1：SR=1，作空】【作空股票持股一日】獲利 |
NT$96,635 |
|
【N1模組1：SR=1，作空】【作空股票持股二日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組1：SR=1，作空】【作空股票持股三日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組1：SR=1，作空】【作空股票持股四日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組1：SR=1，作空】【1-2 作空模式】合計獲利 |
NT$96,635 |
|
【N1模組1】作多+作空合計獲利 |
NT$89,518 |
- 【N2模組1：SR<>1,作多；SR<>0，作空】【N2模組1模式】
﹝個股基本面篩選條件較嚴格，大盤系統風險考量較寬鬆﹞
|
【N2模組1：SR<>1，作多】【作多股票持股一日】獲利 |
-NT$69,292 |
|
【N2模組1：SR<>1，作多】【作多股票持股二日】獲利 |
NT$16,521 |
|
【N2模組1：SR<>1，作多】【作多股票持股三日】獲利 |
NT$1,000 |
|
【N2模組1：SR<>1，作多】【作多股票持股四日】獲利 |
NT$0 |
|
【N2模組1：SR<>1，作多】作多合計獲利 |
-NT$51,770 |
|
【N2模組1：SR<>0，作空】【作空股票持股一日】獲利 |
NT$294,254 |
|
【N2模組1：SR<>0，作空】【作空股票持股二日】獲利 |
-NT$29,920 |
|
【N2模組1：SR<>0，作空】【作空股票持股三日】獲利 |
NT$96,825 |
|
【N2模組1：SR<>0，作空】【作空股票持股四日】獲利 |
-NT$20 |
|
【N2模組1：SR<>0，作空】作空合計獲利 |
NT$361,139 |
|
【N2模組1】作多+作空合計獲利 |
NT$309,369 |
- 【N1模組2：SR=0,作多；SR=1，作空】【N1模組2模式】
﹝個股基本面篩選條件較寬鬆，大盤系統風險考量較嚴格﹞
|
【N1模組2：SR=0，作多】【作多股票持股一日】獲利 |
-NT$57,459 |
|
【N1模組2：SR=0，作多】【作多股票持股二日】獲利 |
NT$24,915 |
|
【N1模組2：SR=0，作多】【作多股票持股三日】獲利 |
NT$2,586 |
|
【N1模組2：SR=0，作多】【作多股票持股四日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組2：SR=0，作多】作多合計獲利 |
-NT$29,958 |
|
【N1模組2：SR=1，作空】【作空股票持股一日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組2：SR=1，作空】【作空股票持股二日】獲利 |
NT$67,708 |
|
【N1模組2：SR=1，作空】【作空股票持股三日】獲利 |
NT$0 |
|
【N1模組2：SR=1，作空】【作空股票持股四日】獲利 |
NT$139,526 |
|
【N1模組2：SR=1，作空】作空合計獲利 |
NT$207,233 |
|
【N1模組2】作多+作空合計獲利 |
NT$177,275 |
- 【N2模組2：SR<>1,作多；SR<>0，作空】【N2模組2模式】
﹝個股基本面篩選條件較寬鬆，大盤系統風險考量較寬鬆﹞
|
【N2模組2：SR<>1，作多】【作多股票持股一日】獲利 |
-NT$151,151 |
|
【N2模組2：SR<>1，作多】【作多股票持股二日】獲利 |
NT$46,681 |
|
【N2模組2：SR<>1，作多】【作多股票持股三日】獲利 |
NT$3,586 |
|
【N2模組2：SR<>1，作多】【作多股票持股四日】獲利 |
NT$0 |
|
【N2模組2：SR<>1，作多】作多合計獲利 |
-NT$100,883 |
|
【N2模組2：SR<>0，作空】【作空股票持股一日】獲利 |
-NT$48,248 |
|
【N2模組2：SR<>0，作空】【作空股票持股二日】獲利 |
NT$181,394 |
|
【N2模組2：SR<>0，作空】【作空股票持股三日】獲利 |
NT$0 |
|
【N2模組2：SR<>0，作空】【作空股票持股四日】獲利 |
-NT$218,943 |
|
【N2模組2：SR<>0，作空】作空合計獲利 |
-NT$85,797 |
|
【N2模組2】作多+作空合計獲利 |
-NT$186,681 |
十三、 各操作模式獲利比較統計資訊：(投入操作資金:NT$ 1000,000)
|
項次 |
作多模組/ |
持股一日 |
持股二日 |
持股三日 |
持股四日 |
單項模組 合計獲利 |
多空模組 合計獲利 |
|
1-1 作多 |
【N1模組1-1】 |
-NT$18,827 |
NT$11,710 |
NT$0 |
NT$0 |
-NT$7,117 |
----------- |
|
1-2 作空 |
【N1模組1-2】 |
NT$96,635 |
NT$0 |
NT$0 |
NT$0 |
NT$96,635 |
NT$89,518 |
|
【N1模組1】作多+作空合計獲利率 |
8.95% |
||||||
|
2-1 作多 |
【N2模組1-1】 |
-NT$69,292 |
NT$16,521 |
NT$1,000 |
NT$0 |
-NT$51,770 |
----------- |
|
2-2 作空 |
【N2模組1-2】 |
NT$294,254 |
-NT$29,920 |
NT$96,825 |
-NT$20 |
NT$361,139 |
NT$309,369 |
|
【N2模組1】作多+作空合計獲利率 |
30.94% |
||||||
|
3-1 作多 |
【N1模組2-1】 |
-NT$57,459 |
NT$24,915 |
NT$2,586 |
NT$0 |
-NT$29,958 |
----------- |
|
3-2 作空 |
【N1模組2-2】 |
NT$0 |
NT$67,708 |
NT$0 |
NT$139,526 |
NT$207,233 |
NT$177,275 |
|
【N1模組2】作多+作空合計獲利率 |
17.73% |
||||||
|
4-1 作多 |
【N2模組2-1】 |
-NT$151,151 |
NT$46,681 |
NT$3,586 |
NT$0 |
-NT$100,883 |
----------- |
|
4-2 作空 |
【N2模組2-2】 |
-NT$48,248 |
NT$181,394 |
NT$0 |
-NT$218,943 |
-NT$85,797 |
-NT$186,681 |
|
【N2模組2】作多+作空合計獲利率 |
-18.67% |
||||||
十四、 【虛擬測試操作績效檢驗程式】執行結果導論:
1. 由取樣期間【大盤收盤指數變化資訊】分析：
自2009/8/3至2009/10/23期間，交易天數共計59天。台股現貨收盤指數由7056.71上漲至7649.28，共計上漲592.57，台股現貨收盤指數上漲率：8.40%。台股現貨最高收盤指數：7753.52；台股現貨最低收盤指數：6654.80。台股現貨收盤指數上漲波動率：9.87%，台股現貨收盤指數下跌波動率：-5.70%。表面上來說，作多優於作空。
2. 由【盤後大盤系統風險值變化資訊】分析：
|
說明 |
操作 |
交易 |
|
可交易天數 |
59 |
100% |
|
盤後大盤系統風險值SR=0 & SR=0.5(適用【N2作多模式】) |
46 |
77.97% |
|
盤後大盤系統風險值SR=1 & SR=0.5(適用【N2作空模式】) |
46 |
77.97% |
|
盤後大盤系統風險值SR=0.5(適用【N2作多及作空模式】) |
33 |
55.93% |
|
盤後大盤系統風險值適合作多天數(僅適用【N1作多模式】) |
13 |
22.03% |
|
盤後大盤系統風險值適合作空天數(僅適用【N1作空模式】) |
13 |
22.03% |
|
盤後大盤系統風險值適合作多天數(適用【N2作多模式】) |
47 |
79.66% |
|
盤後大盤系統風險值適合作空天數(適用【N2作空模式】) |
37 |
62.71% |
盤後大盤系統風險值適合作多天數(僅適用【N1作多模式】)及盤後大盤系統風險值適合作空天數(僅適用【N1作空模式】)均佔交易天數之22%，而盤後大盤系統風險值SR=0 & SR=0.5(適用【N2作多模式】)及盤後大盤系統風險值SR=1 & SR=0.5(適用【N2作空模式】) 均佔交易天數之78%。是故，採用【N1模式】(=【N1作多模式】+【N1作空模式】)佔交易天數之44%，而採用【N2模式】(=【N2作多模式】+【N2作空模式】)佔交易天數之100%。
採用【N1模式】較【N2模式】，可大量減少交易頻率，由交易天數之100%降為44%。這正是每日「大盤系統風險值」之篩選資訊，所能發揮之正面效益。
3. 由【各操作模式獲利比較統計資訊】分析：
由「單項模組合計獲利」來看，包括【N1模組1-1】、【N2模組1-1】、【N1模組2-1】、【N2模組2-1】等所有作多模式均發生虧損。除了【N2模組2-2】作空模式外，其餘【N1模組1-2】、【N2模組1-2】、【N1模組2-2】等作空模式均發生獲利。顯然，每日「作多股票」、「作空股票」之篩選資訊較不利於作多，但非常有利於作空。
4. 結論：
- Ø 由【大盤收盤指數變化資訊】分析得知，表面上來說，作多優於作空。但由【各操作模式獲利比較統計資訊】分析得知，每日
- Ø 是故，大盤在盤整期時，自然是以「作空股票」為標的執行放空之操作績效較佳。但是，在操作期間，不宜預測大盤之未來趨勢，故應採多、空雙向操作，才是穩健之操作方式。
- Ø 表面大盤收盤指數變化資訊並非正確之交易資訊，內在結構資訊如每日「大盤系統風險值」之篩選資訊及每日「作多股票」、「作空股票」之篩選資訊，才是影響股票操作勝負之關鑑所在。
- Ø 另由【N2模組1-2】及【N2模組2-2】之操作績效差異，可輕易研判出【模組1】與【模組2】之篩選條件差異是以基本面篩選條件嚴格與寬鬆所產生之差異。同樣是放空操作模式，但【N2模組1-2】獲利NT$361,139，而【N2模組2-2】卻虧損-NT$85,797。研判應是基本面篩選條件太過寬鬆所致。
- Ø 綜合以上分析，強烈建議採用【N2模組1】之操作模式。也就是個股基本面篩選條件較嚴格，大盤系統風險考量較寬鬆。但是，必須每日看盤，每日均須參予操作。本公司自行開發之【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫之第三階段：「股市下單交易自動化」任務完成後，將可幫助投資人完全不須看盤，即可尋求最佳獲利。
- Ø 在【股市智慧篩選自動下單系統】「股市印鈔機」研發計畫之第三階段：「股市下單交易自動化」任務未完成前，建議採用【N1模組1】之操作模式。也就是個股基本面篩選條件較嚴格，大盤系統風險考量較嚴格。可大量減少交易頻率，由交易天數之100%降為44%。這正是每日「大盤系統風險值」之篩選資訊，所能發揮之正面效益。
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「股市資訊自動篩選系統」操盤程式原創人 鄭鴻基 敬上 2009/10/26
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