台期指績效模擬測試結果報告
壹 前言:
- 為有效提升台期指程式交易之績效,並取代人工解讀之操作模式;特進行本次【台期指績效模擬測試】｡
- 為進行本次【台期指績效模擬測試】,須先設定每日大盤系統風險值(SR),作為判讀台期指交易作多或作空或休兵之依據｡
l 大盤系統風險值(SR)評比原則如下:
|
操作策略 |
綜合趨勢 |
系統風險值 SR |
收盤值趨勢指標 DTI |
10日移動均價 MA10 |
半月線 L10 |
60日移動均價 MA60 |
季線 L60 |
|
適合作多 |
漲勢 |
SR=0 |
=OR(AND(OR((TC-YC)/YC>1%, DTI >100%),OR(TC> MA10, L10<>"↓")), |
||||
|
適合作空 |
跌勢 |
SR=1.0 |
=OR(AND(OR((TC-YC)/YC<-1%, DTI <0%),OR(TC< MA10, L10<>"↑")), |
||||
|
適合休兵 |
盤整 |
SR=0.5 |
以上皆非 |
||||
|
收盤值趨勢指標DTI =(收盤價-盤整區買進封套最小值)/( 盤整區賣出封套最大值-盤整區買進封套最小值) =(TC- (EMCB)T)/( (EMCS)T- (EMCB)T) =(TC-MIN(AL,NL,DS,TB)/(MAX(AH,NH,UB,TS)- MIN(AL,NL,DS,TB)) |
|||||||
- 為提高操作績效,必須增進作多或作空之續航力｡因此須再將每日大盤系統風險值(SR)所累積產生之歷史紀錄加工整理,予以橫向整合產生週趨勢,過濾掉不穩定的趨勢變化｡減少因犯錯而必須停損之次數,減少失敗率,才能增加成功率｡
- 由SR(鬆)→SR(緊) →【SR續航力】BG1→【X續航力】BG2→【綜合續航力】BG3→【絕對續航力】BG4等操作模式,係逐步將管制條件最鬆→最緊之【單一制式考量】模式｡
- 由於【單一制式考量】模式呈現非常不穩定之操作績效,無法同時適用於多頭市場及空頭市場,再考慮採用因應不同大盤技術面操作等級之【複合彈性考量】模式｡
- 配合【複合彈性考量】模式之試驗進行,將大盤技術面操作等級(TeG)設定為TeG ="☆☆☆☆☆"、TeG ="☆☆☆"、TeG ="☆"、TeG ="差"、TeG ="劣"等五等級｡
l 大盤技術面操作等級(TeG)定義如下:
|
技術面操作等級TG |
收盤價 TC |
10日移動均價 MA10 |
半月線(10日均線)L10 |
60日移動均價 MA60 |
季線(60日均線) L60 |
|
☆☆☆☆☆ |
AND(L10="↑", L60="↑", TC > MA10, TC > MA60) ←←←大多頭排列線形 |
||||
|
☆☆☆ |
OR(AND(L10="↑", TC > MA10),AND(L60="↑", TC > MA60), |
||||
|
☆ |
OR(AND(L10="↑", TC < MA10),AND(L60="↑", TC < MA60), |
||||
|
劣 |
OR(AND(L10="↓", TC < MA10),AND(L60="↓", TC < MA60)) 大空頭排列線形 |
||||
|
差 |
以上皆非 ←←←小空頭排列線形 |
||||
|
TeG =IF(AND(L10="↑", L60="↑", TC > MA10, TC > MA60),"☆☆☆☆☆", IF(OR(AND(L10="↑", TC > MA10),AND(L60="↑", TC > MA60), AND(L10="→", TC > MA10, L60="→", TC > MA60)),"☆☆☆", IF(OR(AND(L10="↑", TC < MA10),AND(L60="↑", TC < MA60), AND(L10="→", TC > MA10),AND(L60="→", TC > MA60)),"☆", IF(OR(AND(L10="↓", TC < MA10),AND(L60="↓", TC < MA60)),"劣","差")))) |
|||||
- 各種【單一制式考量】績效評比篩選條件:
|
模式 |
管制鬆緊度 |
篩選條件 |
作多買進 |
作多賣出 |
作空賣出 |
作空回補 |
|
SR(鬆) |
管制條件最鬆 ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 管制條件最緊 |
SR=0.5列入考慮 |
SR<>1 |
SR=1 |
SR<>0 |
SR=0 |
|
SR(緊) |
SR=0.5不列入考慮 |
SR=0 |
SR<>0 |
SR=1 |
SR<>1 |
|
|
BG1 |
【SR續航力】 |
SR∞="☆" |
SR∞<>"☆" |
SR∞="★" |
SR∞<>"★" |
|
|
BG2 |
【X續航力】 |
X∞="☆" |
X∞<>"☆" |
X∞="★" |
X∞<>"★" |
|
|
BG3 |
【綜合續航力】 |
C∞="☆" |
C∞<>"☆" |
C∞="★" |
C∞<>"★" |
|
|
BG4 |
【絕對續航力】 |
AB∞="☆" |
AB∞<>"☆" |
AB∞="★" |
AB∞<>"★" |
l 【SR續航力】BG1作多/作空篩選條件:
|
【SR續航力】BG1作多篩選條件 |
大盤綜合操作條件符號GS |
【系統風險值】SR |
SR值變化 (SR今-SR昨) |
SR週均值 AVG(SR) |
SR週趨勢TRN(SR) =【AVG(SR) 今- AVG(SR) 昨】 |
|
〝◎〞 |
<>1 |
<>1&<>-1 |
<=0.5 |
|
|
|
<>1 |
<>1&<>-1 |
|
<=-0.1 |
||
|
〝⊙〞 |
<>1 |
<>1&<>-1 |
<=0.5 |
|
|
|
<>1 |
<>1&<>-1 |
|
<=-0.1 |
||
|
〝○〞 |
<>1 |
<>1&<>-1 |
<=0.5 |
|
|
|
<>1 |
<>1&<>-1 |
|
<=-0.1 |
||
|
〝▲〞 |
<>1 |
<>1&<>-1 |
<=0.5 |
|
|
|
<>1 |
<>1&<>-1 |
|
<=-0.1 |
||
|
【SR續航力】BG1作空篩選條件 |
大盤綜合操作條件符號GS |
【系統風險值】SR |
SR值變化 (SR今-SR昨) |
SR週均值 AVG(SR) |
SR週趨勢TRN(SR) =【AVG(SR) 今- AVG(SR) 昨】 |
|
〝●〞 |
<>0 |
<>1&<>-1 |
>=0.5 |
|
|
|
<>0 |
<>1&<>-1 |
|
>=0.1 |
||
|
〝◆〞 |
<>0 |
<>1&<>-1 |
>=0.5 |
|
|
|
<>0 |
<>1&<>-1 |
|
>=0.1 |
||
|
〝▽〞 |
<>0 |
<>1&<>-1 |
>=0.5 |
|
|
|
<>0 |
<>1&<>-1 |
|
>=0.1 |
||
|
休兵篩選條件BG1=〝〞 |
以上皆非 |
||||
|
BG1= IF(AND(SR今<>1,(SR今-SR昨)<>1,( SR今-SR昨)<>-1,OR(AVG(SR)<=0.5, TRN(SR)<=-0.1), OR(GS="◎", GS ="⊙", GS ="▲")),"☆", IF(AND(SR今<>0,( SR今-SR昨)<>1,( SR今-SR昨)<>-1,OR(AVG(SR)>=0.5, TRN(SR)>=0.1), OR(GS ="●", GS ="◆", GS ="▽")),"★","")) |
|||||
l 【X續航力】BG2作多/作空篩選條件:
|
【X續航力】BG2 |
【SR續航力】BG1 |
【X週變化率】 |
|
作多篩選條件BG2=〝☆〞 |
BG1=〝☆〞 |
X%>=0 |
|
作空篩選條件BG2=〝★〞 |
BG1=〝★〞 |
X%<=0 |
|
休兵篩選條件BG2=〝〞 |
以上皆非 |
|
|
BG2=IF(AND(BG1="☆", X%>=0),"☆", IF(AND(BG1="★", X%<=0),"★","")) |
||
l 【綜合續航力】BG3作多/作空篩選條件:
|
【綜合續航力】BG3 |
昨日【SR續航力】BG2 |
今日【SR續航力】BG2 |
|
作多篩選條件BG3=〝☆〞 |
昨日BG2=〝☆〞 |
今日BG2=〝☆〞 |
|
昨日BG2=〝☆〞 |
今日BG2=〝〞 |
|
|
作空篩選條件BG3=〝★〞 |
昨日BG2=〝★〞 |
今日BG2=〝★〞 |
|
昨日BG2=〝★〞 |
今日BG2=〝〞 |
|
|
休兵篩選條件BG3=〝〞 |
以上皆非 |
|
|
BG3=IF(OR(AND(BG2昨="☆",BG2今="★"),AND(BG2昨="★",BG2今="☆")),"", BG2今) |
||
l 【絕對續航力】BG4作多/作空篩選條件:
|
【絕對續航力】BG4 |
昨日【SR續航力】BG2 |
今日【SR續航力】BG2 |
|
作多篩選條件BG4=〝☆〞 |
昨日BG2=〝☆〞 |
今日BG2=〝☆〞 |
|
作空篩選條件BG4=〝★〞 |
昨日BG2=〝★〞 |
今日BG2=〝★〞 |
|
休兵篩選條件BG4=〝〞 |
以上皆非 |
|
|
BG4=IF(OR(AND(BG2昨="☆", BG2今="☆"),AND(BG2昨="★", BG2今="★")), BG2今,"") |
||
貳 【單一制式考量】績效評比篩選條件:
- 各種SR組合作多篩選條件:
|
作多 條件 符號 |
篩選內容 |
作多篩選條件 |
||
|
系統風險值 SR |
SR週均值 AVG(SR) |
SR週趨勢值TRN(SR) =【AVG(SR) 今- AVG(SR) 昨】 |
||
|
F1C |
【系統風險值】SR(緊) SR=0(作多買進) SR<>0(作多賣出) |
SR=0 |
||
|
F2C |
AND(SR=0,AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F3C |
AND(SR=0,TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F4C |
AND(SR=0,AVG(SR)<=0.5,TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F5C |
【系統風險值】SR(鬆) SR<>1(作多買進) SR=1(作多賣出) |
SR<>1 |
||
|
F6C |
AND(SR<>1,AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F7C |
AND(SR<>1,TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F8C |
AND(SR<>1,AVG(SR)<=0.5,TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F9C |
【SR續航力】BG1 SR∞="☆"(作多買進) SR∞<>"☆"(作多賣出)
|
SR∞="☆" |
||
|
F10C |
AND(SR∞="☆",AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F11C |
AND(SR∞="☆",TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F12C |
AND(SR∞="☆", AVG(SR)<=0.5, TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F13C |
【X續航力】BG2 X∞="☆"(作多買進) X∞<>"☆"(作多賣出)
|
X∞="☆" |
||
|
F14C |
AND(X∞="☆",AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F15C |
AND(X∞="☆",TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F16C |
AND(X∞="☆",AVG(SR)<=0.5, TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F17C |
【綜合續航力】BG3 C∞="☆"(作多買進) C∞<>"☆"(作多賣出)
|
C∞="☆" |
||
|
F18C |
AND(C∞="☆",AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F19C |
AND(C∞="☆",TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F20C |
AND(C∞="☆",AVG(SR)<=0.5, TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F21C |
【絕對續航力】BG4 AB∞="☆"(作多買進) AB∞<>"☆"(作多賣出)
|
AB∞="☆" |
||
|
F22C |
AND(AB∞="☆",AVG(SR)<=0.5) |
|||
|
F23C |
AND(AB∞="☆",TRN(SR)<=-0.1) |
|||
|
F24C |
AND(AB∞="☆",AVG(SR)<=0.5, TRN(SR)<=-0.1) |
|||
- 【單一制式考量】各種SR組合作空篩選條件:
|
作空 條件 符號 |
篩選內容 |
作空篩選條件 |
||
|
系統風險值 SR |
SR週均值 AVG(SR) |
SR週趨勢值TRN(SR) =【AVG(SR) 今- AVG(SR) 昨】 |
||
|
F1P |
【系統風險值】SR(緊) SR=1(作空賣出) SR<>1(作空回補) |
SR=1 |
||
|
F2P |
AND(SR=1,AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F3P |
AND(SR=1,TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F4P |
AND(SR=1,AVG(SR)>=0.5,TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F5P |
【系統風險值】SR(鬆) SR<>0(作空賣出) SR=0(作空回補) |
SR<>0 |
||
|
F6P |
AND(SR<>0,AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F7P |
AND(SR<>0,TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F8P |
AND(SR<>0,AVG(SR)>=0.5,TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F9P |
【SR續航力】BG1 SR∞="★"(作空賣出) SR∞<>"★"(作空回補) |
SR∞="★" |
||
|
F10P |
AND(SR∞="★",AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F11P |
AND(SR∞="★",TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F12P |
AND(SR∞="★",AVG(SR)>=0.5, TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F13P |
【X續航力】BG2 X∞="★"(作空賣出) X∞<>"★"(作空回補) |
X∞="★" |
||
|
F14P |
AND(X∞="★",AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F15P |
AND(X∞="★",TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F16P |
AND(X∞="★",AVG(SR)>=0.5, TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F17P |
【綜合續航力】BG3 C∞="★"(作空賣出) C∞<>"★"(作空回補) |
C∞="★" |
||
|
F18P |
AND(C∞="★",AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F19P |
AND(C∞="★",TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F20P |
AND(C∞="★",AVG(SR)>=0.5, TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F21P |
【絕對續航力】BG4 AB∞="★"(作空賣出) AB∞<>"★"(作空回補) |
AB∞="★" |
||
|
F22P |
AND(AB∞="★",AVG(SR)>=0.5) |
|||
|
F23P |
AND(AB∞="★",TRN(SR)<=0.1) |
|||
|
F24P |
AND(AB∞="★",AVG(SR)>=0.5, TRN(SR)<=0.1) |
|||
參 【複合彈性考量】績效評比篩選條件:
|
BG5 |
【TeG+多樣混合條件】 |
OR(BG5="☆",BG5="○",BG5="△") |
AND(BG5<>"☆",BG5<>"○",BG5<>"△") |
OR(BG5="★",BG5="●",BG5="▼") |
AND(BG5<>"★",BG5<>"●",BG5<>"▼") |
l (BG5) 【複合彈性考量】作多/作空篩選條件:
|
趨勢等級 |
BG5 符號 |
大盤技術面操作等級 TeG |
系統風險值SR |
SR週均值 AVG(SR) |
SR週趨勢值 TRN(SR) |
【絕對續航力】BG4 |
|
大波段漲勢 |
"☆" |
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
小波段漲勢 |
"○" |
TeG ="☆☆☆" |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG ="☆☆☆" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
非波段漲勢 |
"△" |
TeG = |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG = |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG = |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG = |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG = |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG = |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG = |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG = |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
非波段跌勢 |
"▼" |
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG =OR("☆☆☆☆☆","☆☆☆","☆") |
|
|
|
BG4="★" |
||
|
小波段跌勢 |
"●" |
TeG ="差" |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG ="差" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="差" |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="差" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="差" |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG ="差" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="差" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="差" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="差" |
|
|
|
BG4="★" |
||
|
大波段跌勢 |
"★" |
TeG ="劣" |
SR=0 |
|
|
|
|
TeG ="劣" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
" TeG =劣" |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="劣" |
SR=0 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="劣" |
SR<>1 |
|
|
|
||
|
TeG ="劣" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
||
|
TeG ="劣" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="劣" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
TRN(SR)<=-0.1 |
|
||
|
TeG ="劣" |
|
|
|
BG4="★" |
l (BG5公式一) 【複合彈性考量】作多/作空篩選條件:
|
適用混合市場 |
E$11 |
E$8 |
E$17 |
E$18 |
E$24 |
|
管制最嚴格 |
TeG |
SR |
SR週均值 |
SR週趨勢值 |
【絕對續航力】 |
|
【TeG+多樣混合條件】 |
TeG |
SR |
AVG(SR) |
TRN(SR) |
BG4 |
|
BG5="☆" |
"☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
|
BG5="○" |
"☆☆☆" |
SR=0 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
BG5="△" |
"☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
"差" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
"劣" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
BG5="▼" |
"☆☆☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
"☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
"☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
BG5="●" |
"差" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5="★" |
"劣" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5=IF(AND(TeG="☆☆☆☆☆",SR<>1, AVG(SR)<=0.5),"☆", ←←←大波段漲勢 IF(AND(TeG="☆☆☆",SR=0, TRN(SR)<=-0.1),"○", ←←←小波段漲勢 IF(AND(OR(TeG="☆", TG="差", TeG="劣"),SR<>1, TRN(SR)<=-0.1),"△", ←←非波段漲勢 IF(AND(OR(TeG="☆☆☆☆☆", TeG="☆☆☆",TeG="☆"), BG4="★"),"▼", ←非波段跌勢 IF(AND(TeG="差", BG4="★"),"●", ←←←小波段跌勢 IF(AND(TeG="劣", BG4="★"),"★","")))))) ←←←大波段跌勢 |
|||||
l (BG5公式二) 【複合彈性考量】作多/作空篩選條件:
|
適用空頭市場 |
E$11 |
E$8 |
E$17 |
E$18 |
E$24 |
|
管制次寬鬆 |
TeG |
SR |
SR週均值 |
SR週趨勢值 |
【絕對續航力】 |
|
【TeG+多樣混合條件】 |
TeG |
SR |
AVG(SR) |
TRN(SR) |
BG4 |
|
BG5="☆" |
"☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
AVG(SR)<=0.5 |
|
|
|
BG5="○" |
"☆☆☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
BG5="△" |
"☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
"差" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
"劣" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
BG5="▼" |
"☆☆☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
"☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
"☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
BG5="●" |
"差" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5="★" |
"劣" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5=IF(AND(TeG="☆☆☆☆☆",SR<>1, AVG(SR)<=0.5),"☆", ←←←大波段漲勢 IF(AND(TeG="☆☆☆",SR<>1, TRN(SR)<=-0.1),"○", ←←←小波段漲勢 IF(AND(OR(TeG="☆", TeG="差", TeG="劣"),SR<>1, TRN(SR)<=-0.1),"△", ←←非波段漲勢 IF(AND(OR(TeG="☆☆☆☆☆", TeG="☆☆☆",TeG="☆"), BG4="★"),"▼",←←非波段跌勢 IF(AND(TeG="差", BG4="★"),"●", ←←←小波段跌勢 IF(AND(TeG="劣", BG4="★"),"★","")))))) ←←←大波段跌勢 |
|||||
l (BG5公式三) 【多重彈性考量】作多/作空篩選條件:
|
適用多頭市場 |
E$11 |
E$8 |
E$17 |
E$18 |
E$24 |
|
管制最寬鬆 |
TeG |
SR |
SR週均值 |
SR週趨勢值 |
【絕對續航力】 |
|
【TeG+多樣混合條件】 |
TeG |
SR |
AVG(SR) |
TRN(SR) |
BG4 |
|
BG5="☆" |
"☆☆☆☆☆" |
SR<>1 |
|
|
|
|
BG5="○" |
"☆☆☆" |
SR<>1 |
|
|
|
|
BG5="△" |
"☆" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
"差" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
"劣" |
SR<>1 |
|
TRN(SR)<=-0.1 |
|
|
|
BG5="▼" |
"☆☆☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
"☆☆☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
"☆" |
|
|
|
BG4="★" |
|
|
BG5="●" |
"差" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5="★" |
"劣" |
|
|
|
BG4="★" |
|
BG5=IF(AND(TeG="☆☆☆☆☆",SR<>1),"☆", ←←←大波段漲勢 IF(AND(TeG="☆☆☆",SR<>1),"○", ←←←小波段漲勢 IF(AND(OR(TeG="☆☆☆☆☆", TeG="☆☆☆",TeG="☆"), BG4="★"),"▼",←←非波段跌勢 IF(AND(TeG="差", BG4="★"),"●", ←←←小波段跌勢 IF(AND(TeG="劣", BG4="★"),"★","")))))) ←←←大波段跌勢 |
|||||
肆 各種波段漲跌勢分類等級(BAND GRADE)績效評比篩選條件:
|
符號 |
篩選條件 |
作多買進 |
作多賣出 |
作空賣出 |
作空回補 |
|
SR |
SR(緊) |
SR=0 |
SR<>0 |
SR=1 |
SR<>1 |
|
SR |
SR(鬆) |
SR<>1 |
SR=1 |
SR<>0 |
SR=0 |
|
BG1 |
【SR續航力】 |
SR∞="☆" |
SR∞<>"☆" |
SR∞="★" |
SR∞<>"★" |
|
BG2 |
【X續航力】 |
X∞="☆" |
X∞<>"☆" |
X∞="★" |
X∞<>"★" |
|
BG3 |
【綜合續航力】 |
C∞="☆" |
C∞<>"☆" |
C∞="★" |
C∞<>"★" |
|
BG4 |
【絕對續航力】 |
AB∞="☆" |
AB∞<>"☆" |
AB∞="★" |
AB∞<>"★" |
|
BG5 |
【TeG+多樣混合條件】 |
OR(BG5="☆",BG5="○",BG5="△") |
AND(BG5<>"☆",BG5<>"○",BG5<>"△") |
OR(BG5="★",BG5="●",BG5="▼") |
AND(BG5<>"★",BG5<>"●",BG5<>"▼") |
伍 結論:
- Ø 各種【單一制式考量】模式之操作績效,無論是SR(緊) 或 BG1或 BG2或 BG3或 BG4模式,均呈現非常不穩定｡在多頭市場及空頭市場呈兩極反應,無法一體適用｡
- Ø SR(鬆)【單一制式考量】模式之作多及作空合計獲利率雖然不錯,但須在可交易天數均須交易,在SR<>1(SR=O或時作多,在SR<>0(SR=1或時作空｡休兵次數佔總可交易天數之0%,相較於(BG5公式一)【複合彈性考量】模式之低交易率(休兵次數約佔總可交易天數之六成),顯然操作效率相形失色｡(期貨商應比較歡迎!)
- Ø 【單一制式考量】模式之操作績效不穩定,表示須針對大盤技術面操作等級(TeG)不同時,須搭配不同之篩選條件,才能有較佳之操作績效｡
- Ø 若採用搭配大盤技術面操作等級(TeG)及SR相關多樣混合條件之BG5【複合彈性考量】模式,則呈現相對穩定之績效｡尤其是(BG5公式一)【複合彈性考量】模式,更是適用混合市場｡無論在多頭市場或空頭市場,均能有不錯的獲利｡
- Ø 若採用(BG5公式二)【複合彈性考量】模式,比較適用空頭市場｡而若採用(BG5公式三)【複合彈性考量】模式,比較適用多頭市場｡
- Ø 因為在台期指操作之當下,無法預估未來是屬多頭市場或空頭市場｡所以採用適用混合市場之(BG5公式一)【複合彈性考量】模式,才是萬無一失之最佳操作模式｡
- Ø (BG5公式一)【複合彈性考量】模式, 無論在多頭市場或空頭市場,均能有不錯的獲利｡且作多、作空次數較低(休兵次數約佔總可交易天數之六成),顯然操作效率最佳｡
陸 波段漲跌勢分類等級(BAND GRADE)績效評比統計:
|
SR(鬆);SR<>1/ SR<>0(多/空) |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
273.65% |
-150.34% |
123.31% |
|
第二次評比(混合市場) |
117.51% |
264.69% |
382.20% |
|
第三次評比(空頭市場) |
-89.16% |
218.94% |
129.78% |
|
第四次評比(混合市場) |
136.00% |
5.00% |
141.00% |
|
SR(緊);SR=0/ SR=1 (多/空) |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
46.77% |
-150.34% |
-103.57% |
|
第二次評比(混合市場) |
111.73% |
264.69% |
376.42% |
|
第三次評比(空頭市場) |
50.92% |
218.94% |
269.86% |
|
第四次評比(混合市場) |
-1.31% |
5.00% |
3.69% |
|
【SR續航力】BG1 |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
97.27% |
-145.04% |
-47.77% |
|
第二次評比(混合市場) |
29.80% |
85.70% |
115.50% |
|
第三次評比(空頭市場) |
-3.89% |
108.55% |
104.66% |
|
第四次評比(混合市場) |
-8.47% |
-69.75% |
-78.22% |
|
【X續航力】BG2 |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
100.02% |
-57.75% |
42.27% |
|
第二次評比(混合市場) |
37.45% |
151.54% |
188.99% |
|
第三次評比(空頭市場) |
-3.07% |
213.59% |
210.52% |
|
第四次評比(混合市場) |
-30.55% |
-54.40% |
-84.94% |
|
【綜合續航力】BG3 |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
97.83% |
-35.55% |
62.28% |
|
第二次評比(混合市場) |
36.71% |
189.29% |
276.0% |
|
第三次評比(空頭市場) |
-1.45% |
162.29% |
160.84% |
|
第四次評比(混合市場) |
-17.73% |
-49.05% |
-66.78% |
|
【絕對續航力】BG4 |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
64.45% |
-25.55% |
38.90% |
|
第二次評比(混合市場) |
35.68% |
167.59% |
203.28% |
|
第三次評比(空頭市場) |
11.61% |
72.40% |
84.01% |
|
第四次評比(混合市場) |
-14.03% |
-32.35% |
-46.38% |
|
適用混合市場 (BG5公式一) |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
65.16% |
-25.55% |
39.61% |
|
第二次評比(混合市場) |
169.20% |
167.59% |
336.79% |
|
第三次評比(空頭市場) |
23.36% |
72.40% |
95.76% |
|
第四次評比(混合市場) |
148.21% |
-17.40% |
130.81% |
|
適用空頭市場(BG5公式二) |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
140.30% |
-25.55% |
114.75% |
|
第二次評比(混合市場) |
78.83% |
167.59% |
246.42% |
|
第三次評比(空頭市場) |
133.65% |
72.40% |
206.05% |
|
第四次評比(混合市場) |
157.08% |
-17.40% |
139.68% |
|
適用多頭市場 (BG5公式三) |
作多合計獲利率 |
作空合計獲利率 |
合計獲利率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
252.92% |
-25.55% |
226.37% |
|
第二次評比(混合市場) |
90.80% |
170.24% |
261.04% |
|
第三次評比(空頭市場) |
-57.95% |
72.40% |
14.45% |
|
第四次評比(混合市場) |
216.25% |
-17.40% |
198.85% |
柒 大盤系統風險值(SR)交易天數統計:
|
盤後系統風險值 |
天數 |
比率 |
SR=0.0 |
比率 |
SR=1.0 |
比率 |
SR=0.5 |
比率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
104 |
100% |
23 |
22.1% |
41 |
39.4% |
40 |
38.5% |
|
第二次評比(混合市場) |
251 |
100% |
56 |
22.3% |
113 |
45.0% |
82 |
32.7% |
|
第三次評比(空頭市場) |
247 |
100% |
50 |
20.2% |
125 |
50.6% |
72 |
29.2% |
|
第四次評比(混合市場) |
68 |
100% |
17 |
25% |
29 |
42.6% |
22 |
32.4% |
捌 【複合彈性考量】模式交易天數統計:
|
作多、作空操作分佈 (BG5公式一) |
天數 |
比率 |
作多 |
比率 |
作空 |
比率 |
休兵 |
比率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
104 |
100% |
24 |
23.1% |
15 |
14.4% |
65 |
62.5% |
|
第二次評比(混合市場) |
251 |
100% |
57 |
22.7% |
36 |
14.3% |
158 |
63.0% |
|
第三次評比(空頭市場) |
247 |
100% |
61 |
24.7% |
44 |
17.8% |
142 |
57.5% |
|
第四次評比(混合市場) |
68 |
100% |
22 |
32.4% |
10 |
14.7% |
36 |
52.9% |
|
作多、作空操作分佈 (BG5公式二) |
天數 |
比率 |
作多 |
比率 |
作空 |
比率 |
休兵 |
比率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
104 |
100% |
38 |
36.5% |
15 |
14.4% |
51 |
49.0% |
|
第二次評比(混合市場) |
251 |
100% |
82 |
32.7% |
36 |
14.3% |
133 |
53.0% |
|
第三次評比(空頭市場) |
247 |
100% |
78 |
31.6% |
44 |
17.8% |
125 |
50.6% |
|
第四次評比(混合市場) |
68 |
100% |
24 |
35.3% |
10 |
14.7% |
34 |
50.0% |
|
作多、作空操作分佈 (BG5公式三) |
天數 |
比率 |
作多 |
比率 |
作空 |
比率 |
休兵 |
比率 |
|
第一次評比(多頭市場) |
104 |
100% |
55 |
52.9% |
15 |
14.4% |
34 |
32.7% |
|
第二次評比(混合市場) |
251 |
100% |
121 |
48.2% |
36 |
14.3% |
95 |
37.5% |
|
第三次評比(空頭市場) |
247 |
100% |
99 |
40.0% |
44 |
17.8% |
104 |
42.2% |
|
第四次評比(混合市場) |
68 |
100% |
36 |
52.9% |
10 |
14.7% |
22 |
32.4% |
玖 多頭市場、空頭市場、混合市場判別統計:
|
第一次評比 |
起始日期 |
結束日期 |
差異 |
指數最低點 |
指數最高點 |
差異 |
|
發生日期 |
2009/8/10 |
2009/12/31 |
104天 |
2009/8/21 |
2009/12/31 |
多頭市場 |
|
收盤指數 |
6882.87 |
8188.1 |
+1305.23 |
6654.8 |
8188.1 |
+1533.3 |
|
第二次評比 |
起始日期 |
結束日期 |
差異 |
指數最低點 |
指數最高點 |
差異 |
|
發生日期 |
2010/1/4 |
2010/12/31 |
251天 |
2010/6/9 |
2010/12/31 |
混合市場 |
|
收盤指數 |
8207.85 |
8972.5 |
+764.65 |
7071.7 |
8972.5 |
+1900.8 |
|
第三次評比 |
起始日期 |
結束日期 |
差異 |
指數最低點 |
指數最高點 |
差異 |
|
發生日期 |
2011/1/3 |
2011/12/30 |
247天 |
2011/12/19 |
2011/1/28 |
空頭市場 |
|
收盤指數 |
9025.3 |
7072.08 |
-1953.22 |
6633.33 |
9145.35 |
-2512.02 |
|
第四次評比 |
起始日期 |
結束日期 |
差異 |
指數最低點 |
指數最高點 |
差異 |
|
發生日期 |
2012/1/2 |
2012/4/16 |
68天 |
2012/1/2 |
2012/3/2 |
混合市場 |
|
收盤指數 |
6952.21 |
7729.86 |
+777.65 |
6952.21 |
8144.04 |
+1191.83 |
留言列表
